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国金证券:“北上资金”净流入 透支行情延续

  【国金策略】“北上资金净流入,透支行情延续--资金周度监测145期(李立峰/魏雪)

  报告正文

  一、央行公开市场操作及利率

  1.1 央行公开市场操作

  节后现金回流,银行体系流动性总量处于较高水平。近期资金面延续宽松态势,主要是受到春节后现金大量回流的影响,且本月在2月15日之后无流动性工具到期,因此银行体系流动性总量处于较高水平,短期资金价格有所下行。由于流动性投放压力不大,央行已连续9个交易日暂停公开市场操作,本期(0213-0219)逆回购到期5600亿,MLF到期3835亿,累计净回笼9435亿,资金面较前期有所收紧,江苏客货资格证继续教育,但整体仍处于偏宽松状态。后续随着现金回流影响消退,叠加地方债发行缴款等因素,或对资金面形成一定扰动,央行将适时开展公开市场操作予以对冲。

国金证券:“北上资金”净流入 透支行情延续

  1.2 利率

  资金价格短端下行,长端上行。本期(0213-0219,下同)隔夜、1周SHIBOR较上期末分别下行5.00、11.50个BP;R007、DR007分别下行14.38、12.65个BP;10年期国债到期收益率较上期末上行5.31个BP,当前为3.1279%。

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  二、汇率

  人民币兑美元升值。本期(0213-0219)人民币兑美元即期汇率调升135个基点,人民币升值0.20%,最新(2月19日)报6.7675;本期美元指数下跌0.26%,欧元兑美元升值0.30%。

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  三、股市流动性跟踪

  3.1 资金供给方面

  基金发行

  股基发行规模下降。基金发行总数来看,本期(0213-0219,下同)新发基8支,数量小于上期(0130-0212,32支)。分品种来看,债券型(债券型、偏债混合型等)5支,总规模27.10亿(上期15支,总规模95.87亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)1支,总规模2.52亿(上期9支,总规模52.03亿);灵活配置型2支,暂未公布发行规模(上期7支,总规模38.00亿)。

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  ETF申购赎回

  本期中小板ETF净申购,沪深300ETF、创业板ETF、创业板50ETF净赎回。在此我们选取上述各板块具有代表性、规模最大的4只ETF基金,跟踪其申购赎回情况。本期(0213-0219)中小板ETF净申购0.18亿份,沪深300ETF、创业板ETF、创业板50ETF分别净赎回1.33亿份、9.50亿份、18.96亿份。

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  沪股通深股通

  本期沪深股通净流入规模仍较大本期(0213-0219)沪股通净流入135.23亿(上期净流入131.31亿);深股通净流入112.55亿(上期净流入137.03亿);由此,沪深股通合计净流入247.78亿(上期净流入268.34亿)。

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  ④ EPFR数据

  EPFR数据显示,最近一期(0207-0213)资金净流入中国(大陆+香港)权益市场,净流入13.28亿美元(上期净流入8.02亿美元)。香港市场净流入0.87亿美元,江苏交通学习网,美国市场净流入2.73亿美元。

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  ⑤融资余额

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